av Michael R. Bryant Systematiske handelsmetoder er grunnlaget for handelssystemer og automatiserte handelsstrategier. De består av tekniske indikatorer eller andre matematiske metoder som brukes til å generere objektive kjøp og salgssignaler på finansmarkedene. Noen av de mest populære metodene har vært i bruk siden før bruk av datamaskiner, mens andre metoder er nyere. Denne artikkelen viser ti av de mest populære systematiske metodene som finnes i handelssystemer. Flytte gjennomsnittsoverskridelser. Handelssystemer basert på crossover av to bevegelige gjennomsnitt av forskjellige lengder er kanskje den vanligste systematiske handelsmetoden. Denne metoden inkluderer også tredoble bevegelige gjennomsnittsoverskridelser, samt den bevegelige gjennomsnittlige konvergensdivergens (MACD) indikatoren, som er forskjellen mellom to eksponensielle glidende gjennomsnitt. De bevegelige gjennomsnittene selv kan beregnes på en rekke måter, som for eksempel enkle, eksponentielle, veide osv. Kanalutbrudd. I denne metoden er en priskanal definert av det høyeste høyeste og laveste lavt over noen siste antall barer. En handel signaliseres når markedet bryter ut over eller under kanalen. Dette er også kjent som en Donchian kanal, som tradisjonelt bruker en tilbaketrukket lengde på 20 dager. Det berømte skildpaddsystemet var angivelig basert på kanalbrudd. Volatilitet breakouts. Disse er liknende i noen henseender til kanalbrudd bortsett fra at i stedet for å bruke høyest høyeste og laveste lavt, er breakout basert på den såkalte volatiliteten. Volatilitet representeres typisk av gjennomsnittlig sant rekkevidde (ATR), som i hovedsak er et gjennomsnitt av strekkområdene, justert for åpning av hull, over noen tidligere antall stenger. ATR er lagt til eller trukket fra dagens pris for å bestemme breakout-prisen. Supportresistance. Denne metoden er basert på ideen om at hvis markedet er under et motstandsnivå, vil det få problemer med å krysse over denne prisen, men hvis det er over et støttenivå, vil det være vanskelig å falle under denne prisen. Dens betraktes som betydelig når markedet bryter gjennom et støtte - eller motstandsnivå. Også når markedet bryter gjennom et motstandsnivå, blir den prisen det nye støttenivået. På samme måte, når markedet faller gjennom et støttenivå, blir den prisen det nye motstandsnivået. Støtte - og motstandsnivåene er vanligvis basert på nylige, betydelige priser, for eksempel nyere høyder og lav eller reverseringspunkter. Oscillatorer og sykluser. Oscillatorer er tekniske indikatorer som beveger seg innenfor et angitt område, for eksempel null til 100, og representerer i hvilken grad markedet er overkjøpt eller oversolgt. Typiske oscillatorer inkluderer stokastikk, Williams R, Endringshastighet (ROC) og Relative Strength Indicator (RSI). Oscillatorer avslører også markedets sykliske karakter. Flere direkte metoder for syklusanalyse er også mulige, for eksempel å beregne den dominerende sykluslengden. Syklengden kan brukes som en inngang til andre indikatorer eller som en del av en prisforutsigelsesmetode. Pris mønstre. Et prismønster kan være så enkelt som en høyere sluttkurs eller så komplisert som et hode og skuldre mønster. Tallrike bøker er skrevet om bruk av prismønstre i handel. Emnet for japanske stearinlys er i hovedsak en måte å kategorisere forskjellige prismønstre på og knytte dem til markedsadferd. Pris konvolutter. I denne metoden er band konstruert over og under markedet slik at markedet normalt forblir innenfor båndene. Bollinger-bånd, som beregner bredden på konvolutten fra standardavviket av prisen, er trolig den mest brukte typen priskupé. Handelssignaler genereres vanligvis når markedet berører eller passerer gjennom enten øvre eller nedre bånd. Time-of-dayday-of-uke. Tidsbaserte handelsmetoder, basert på tidspunkt på dagen eller ukedag, er ganske vanlige. Et velkjent handelssystem for SampP 500 futures kjøpt på åpent på mandager og avsluttet på slutten. Det tok fordel av en tendens markedet hadde på den tiden til å handle om mandager. Andre systematiske tilnærminger begrenser handel til bestemte tider på dagen som har en tendens til å favorisere visse mønstre, for eksempel trender, reverseringer eller høy likviditet. Volum. Mange systematiske handelsmetoder er basert utelukkende på priser (åpne, høye, lave og tette). Volumet er imidlertid en av grunnleggende komponentene i markedsdata. Som sådan er metoder basert på volum, mens mindre vanlige enn prisbaserte metoder, verdt å merke seg. Ofte bruker handelsmenn volum for å bekrefte eller validere et markedsflyt. Noen av de vanligste systematiske metodene basert på volum er volumbaserte indikatorer, som for eksempel balansevolum (OBV), akkumulasjonsdistribusjonslinjen og Chaiken-oscillatoren. Prognoser. Markedsprognoser bruker matematiske metoder for å forutsi prisen på markedet noen gang i fremtiden. Forecasting er kvalitativt forskjellig fra metodene som er nevnt ovenfor, som er utformet for å identifisere omsettelige markedstendenser eller mønstre. I motsetning til dette kan et handelssystem basert på prognoser for eksempel kjøpe markedet i dag hvis prognosen er for at markedet skal være høyere en uke fra i dag. Vær oppmerksom på at denne listen er basert på popularitet, som ikke nødvendigvis er den samme som lønnsomheten. Vellykkede handelssystemer benytter ofte en kombinasjon av metoder og ofte på ukonvensjonelle måter. Det er også mulig at andre, mindre populære metoder kan være mer lønnsomme i noen tilfeller. Hvis du ønsker å bli informert om nye utviklinger, nyheter og spesialtilbud fra Adaptrade Software, vennligst bli med på vår e-postliste. Takk. Vi er en spesialistindeksleverandør. Med et sterkt fokus på akademisk forskning. vi lager indekser ved hjelp av trenden følgende teknologier som gir gjennomsiktige og kostnadseffektive løsninger, samtidig som vi reduserer halerisikoen. SSIS Limited Vilkår og betingelser VENNLIGST LES FØLGENDE BETINGINGSVILKÅR FØR DU BRUKER DENNE WEBSITEEN Ved å gå til noen deler av dette nettstedet (inkludert avledede mikrosites), godtar du Følgende vilkår for bruk (ldquoTermsrdquo). Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart. Visse juridiske og regulatoriske begrensninger gjelder for informasjonen på denne nettsiden, og ved å fortsette anses du å ha lest og forstått denne informasjonen. Bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til alle slike vilkår, betingelser og merknader. Registrert kontor: 11A The Parade, Swanage, Dorset BH19 1DA Denne nettsiden er kun beregnet for generell informasjon, og forsøker ikke å gi spesifikke råd som gjelder individuelle forhold. Informasjonen (unntatt for en personlig brukers personlige referanse) skal ikke gjengis, kopieres eller gjøres tilgjengelig for andre uten forhånds skriftlig tillatelse fra SSIS. Under ingen omstendigheter er informasjonen på dette nettstedet å betrakte som et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. SSIS er ikke en regulert enhet. Informasjonen på denne nettsiden er kun veiledende. Mens vi mener at faktaene skal være riktige, kan vi ikke påta seg ansvar for feil eller utelatelser. Det antas at informasjonen er nøyaktig på utgivelsesdatoen og ingen garanti er gitt. Det kan endres uten varsel. Du bruker dette nettstedet på egen risiko. Selv om SSIS Limited forsøker å sikre at informasjonen og materialet på nettstedet er korrekt, gjør vi ikke noen representanter eller garantier, uttrykk eller underforståelse, at dataene er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at bruken av nettstedet er fri for risiko for virus eller annen skade. Verken SSIS Limited eller noen av dets styremedlemmer, offiserer, ansatte, agenter eller underleverandører eller noen av dets medlemmer skal være ansvarlig for deg for: - direkte tap eller - tap av fortjeneste, forretninger eller forventede besparelser eller tap av eller korrupsjon av data, eller eventuelle indirekte tap eller følgeskader uansett, som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet, selv om det har blitt informert eller ellers kjent med muligheten for slik tap. Informasjonen på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre gjeldende lover, avtaler og konvensjoner. Informasjon som finnes på nettsteder vi linker til, samt informasjon levert av tredjeparter som er tilgjengelig på dette nettstedet, tilhører leverandøren. Verken SSIS eller noen av leverandørene av slik informasjon skal være ansvarlig for eventuelle feil deri. All reproduksjon, unntatt for en personlig brukers personlige referanse, er forbudt uten skriftlig tillatelse. Eksterne lenker Denne nettsiden inneholder hyperkoblinger til og fra andre nettsteder. SSIS Limited aksepterer ikke ansvar for oppførsel, innhold eller personvernspraksis av nettsteder vi knytter til, eller deres nøyaktighet eller bruk som de kan bli satt på. Vi kan ikke garantere at disse koblingene vil fungere eller at sidene vi linker til, vil være tilgjengelige. Ved å få tilgang til hvilken som helst del av dette nettstedet, anses du for å ha akseptert disse vilkårene i sin helhet. SSIS Limited forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene uten varsel til deg. SSIS Limited kan gjøre forbedringer og eller endres til dette nettstedet når som helst. Slike endringer kan føre til at du ikke har tilgang til denne nettsiden. Tilgang til dette nettstedet kan bli suspendert midlertidig eller permanent og uten varsel. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er reservert. Disse vilkårene skal styres av og tolkes utelukkende i samsvar med engelsk lov. Enhver tvist som oppstår i henhold til disse vilkårene, er underlagt de engelske domstolers enekompetanse og ved å bruke dette nettstedet, gir du herved innsending til og frafaller eventuelle innvendinger mot jurisdiksjonen til slike domstoler. Personvernforbud Bruk av cookies Policy SSIS Limited nettsteder Datasikkerhetserklæring (Databeskyttelsesloven 1998) Denne personvernsforbruket av informasjonskapsler omfatter kun SSIS Limited-nettsteder og dekker ikke lenker i våre nettsteder til andre nettsteder. Vi SSIS Limited mottar personlig informasjon gjennom våre nettsider. Du kan for eksempel bli bedt om personlig informasjon og ønsker å dra nytte av bestemte tjenester vi tilbyr, for eksempel å abonnere på våre publikasjoner eller seminarer, eller lage en produktforespørsel, eller be om en støttetjeneste. Når du velger å gi oss dine personlige opplysninger, enten skriftlig eller telefonisk, telefaks eller via elektronisk post (e-post) eller via våre nettsider, bruker vi bare informasjonen til å levere de tjenestene du har bedt om. SSIS-nettstedene tar ikke automatisk opp eller lagrer personlig informasjon, annet enn å logge inn din IP-adresse og øktinformasjon, for eksempel hvor lenge besøket varte og hvilken type nettleser som ble brukt. Dette gjenkjennes av webserveren og brukes kun til systemadministrasjon og for å gi statistikk, som vi bruker til å evaluere hvordan nettstedene brukes. Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettsidene og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. EU-loven krever at nettsteder får uttrykkelig samtykke før lagring av informasjonskapsler på brukerens datamaskiner. Cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen din av nettsteder du besøker. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, eller jobbe mer effektivt, samt å gi informasjon til eierne av nettstedene. Informasjonskapsler samler inn anonym informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsteder, som deretter brukes til å forbedre nettstedene. Informasjonen som samles inn inkluderer antall besøkende, hvor besøkende kommer til nettstedene fra og nettsidene de besøkte. De fleste nåværende nettlesere tillater litt kontroll over de fleste informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Du kan velge å nekte informasjonskapsler eller fortelle nettleseren for å gi deg beskjed hver gang et nettsted prøver å sette inn en informasjonskapsel. Imidlertid kan nekting av informasjonskapsler bety at deler av nettstedet ikke fungerer som de skal. Hvis du velger lsquoRemember min choicersquo når du aksepterer denne ansvarsfraskrivelsen nedenfor, bruker nettstedet en informasjonskapsel for å lagre den informasjonen og tillate deg å skrive inn nettstedet direkte ved påfølgende besøk. For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er angitt og for å administrere og slette dem, besøk allaboutcookies. org Merk: For ytterligere detaljer om databeskyttelsesloven 1998, eller EUs informasjonskapsellov, besøk nettsiden til Informasjonskommisjonærkontoret Kontakt nettstedet Hvis du har spørsmål om personvern og bruk av informasjonskapsler, er du invitert til å kontakte oss på: SSIS Limited Betingelser for bruk LES FØLGENDE BETINGINGSVILKÅR FØR DU BRUKER DENNE WEBSITEEN Ved å få tilgang til noen del av dette nettstedet (inkludert avledede microsites) du godtar følgende vilkårsvilkår for bruk (ldquoTermsrdquo). Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart. Visse juridiske og regulatoriske begrensninger gjelder for informasjonen på denne nettsiden, og ved å fortsette anses du å ha lest og forstått denne informasjonen. Bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til alle slike vilkår, betingelser og merknader. Registrert kontor: 11A The Parade, Swanage, Dorset BH19 1DA Denne nettsiden er kun beregnet for generell informasjon, og forsøker ikke å gi spesifikke råd som gjelder individuelle forhold. Informasjonen (unntatt for en personlig brukers personlige referanse) skal ikke gjengis, kopieres eller gjøres tilgjengelig for andre uten forhånds skriftlig tillatelse fra SSIS. Under ingen omstendigheter er informasjonen på dette nettstedet å betrakte som et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. SSIS er ikke en regulert enhet. Informasjonen på denne nettsiden er kun veiledende. Mens vi mener at faktaene skal være riktige, kan vi ikke påta seg ansvar for feil eller utelatelser. Det antas at informasjonen er nøyaktig på utgivelsesdatoen og ingen garanti er gitt. Det kan endres uten varsel. Du bruker dette nettstedet på egen risiko. Selv om SSIS Limited forsøker å sikre at informasjonen og materialet på nettstedet er korrekt, gjør vi ikke noen representanter eller garantier, uttrykk eller underforståelse, at dataene er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at bruken av nettstedet er fri for risiko for virus eller annen skade. Verken SSIS Limited eller noen av dets styremedlemmer, offiserer, ansatte, agenter eller underleverandører eller noen av dets medlemmer skal være ansvarlig for deg for: - direkte tap eller - tap av fortjeneste, forretninger eller forventede besparelser eller tap av eller korrupsjon av data, eller eventuelle indirekte tap eller følgeskader uansett, som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet, selv om det har blitt informert eller ellers kjent med muligheten for slik tap. Informasjonen på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre gjeldende lover, avtaler og konvensjoner. Informasjon som finnes på nettsteder vi linker til, samt informasjon levert av tredjeparter som er tilgjengelig på dette nettstedet, tilhører leverandøren. Verken SSIS eller noen av leverandørene av slik informasjon skal være ansvarlig for eventuelle feil deri. All reproduksjon, unntatt for en personlig brukers personlige referanse, er forbudt uten skriftlig tillatelse. Eksterne lenker Denne nettsiden inneholder hyperkoblinger til og fra andre nettsteder. SSIS Limited aksepterer ikke ansvar for oppførsel, innhold eller personvernspraksis av nettsider vi knytter til, eller deres nøyaktighet eller bruk som de kan bli satt på. Vi kan ikke garantere at disse koblingene vil fungere eller at sidene vi linker til, vil være tilgjengelige. Ved å få tilgang til noen deler av dette nettstedet, anses du for å ha akseptert disse vilkårene i sin helhet. SSIS Limited forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene uten varsel til deg. SSIS Limited kan gjøre forbedringer og eller endres til dette nettstedet når som helst. Slike endringer kan føre til at du ikke har tilgang til denne nettsiden. Tilgang til dette nettstedet kan bli suspendert midlertidig eller permanent og uten varsel. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er reservert. Disse vilkårene skal styres av og tolkes utelukkende i samsvar med engelsk lov. Enhver tvist som oppstår i henhold til disse vilkårene, er underlagt de engelske domstolers enekompetanse og ved å bruke dette nettstedet, gir du herved innsending til og frafaller eventuelle innvendinger mot jurisdiksjonen til slike domstoler. Personvernforbud Bruk av cookies Policy SSIS Limited nettsteder Datasikkerhetserklæring (Databeskyttelsesloven 1998) Denne personvernsforbruket av informasjonskapsler omfatter kun SSIS Limited-nettsteder og dekker ikke lenker i våre nettsteder til andre nettsteder. Vi SSIS Limited mottar personlig informasjon gjennom våre nettsider. Du kan for eksempel bli bedt om personlig informasjon og ønsker å dra nytte av bestemte tjenester vi tilbyr, for eksempel å abonnere på våre publikasjoner eller seminarer, eller lage en produktforespørsel, eller be om en støttetjeneste. Når du velger å gi oss dine personlige opplysninger, enten skriftlig eller telefonisk, telefaks eller via elektronisk post (e-post) eller via våre nettsider, bruker vi bare informasjonen til å levere de tjenestene du har bedt om. SSIS-nettstedene tar ikke automatisk opp eller lagrer personlig informasjon, annet enn å logge inn din IP-adresse og øktinformasjon, for eksempel hvor lenge besøket varte og hvilken type nettleser som ble brukt. Dette gjenkjennes av webserveren og brukes kun til systemadministrasjon og for å gi statistikk, som vi bruker til å evaluere hvordan nettstedene brukes. Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettsidene og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. EU-loven krever at nettsteder får uttrykkelig samtykke før lagring av informasjonskapsler på brukerens datamaskiner. Cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen din av nettsteder du besøker. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, eller jobbe mer effektivt, samt å gi informasjon til eierne av nettstedene. Informasjonskapsler samler inn anonym informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsteder, som deretter brukes til å forbedre nettstedene. Informasjonen som samles inn inkluderer antall besøkende, hvor besøkende kommer til nettstedene fra og nettsidene de besøkte. De fleste nåværende nettlesere tillater litt kontroll over de fleste informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Du kan velge å nekte informasjonskapsler eller fortelle nettleseren for å gi deg beskjed hver gang et nettsted prøver å sette inn en informasjonskapsel. Imidlertid kan nekting av informasjonskapsler bety at deler av nettstedet ikke fungerer som de skal. Hvis du velger lsquoRemember min choicersquo når du aksepterer denne ansvarsfraskrivelsen nedenfor, bruker nettstedet en informasjonskapsel for å lagre den informasjonen og tillate deg å skrive inn nettstedet direkte ved påfølgende besøk. For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er angitt og for å administrere og slette dem, besøk allaboutcookies. org Merk: For ytterligere detaljer om databeskyttelsesloven 1998, eller EUs informasjonskapsellov, besøk nettsiden til Informasjonskommisjonærkontoret Kontakt nettstedet Hvis du har spørsmål om personvern og bruk av informasjonskapsler, er du invitert til å kontakte oss på: SSIS Limited Betingelser for bruk LES FØLGENDE BETINGINGSVILKÅR FØR DU BRUKER DENNE WEBSITEEN Ved å få tilgang til noen del av dette nettstedet (inkludert avledede microsites) du godtar følgende vilkårsvilkår for bruk (ldquoTermsrdquo). Hvis du ikke godtar disse vilkårene i sin helhet, må du forlate nettstedet umiddelbart. Visse juridiske og regulatoriske begrensninger gjelder for informasjonen på denne nettsiden, og ved å fortsette anses du å ha lest og forstått denne informasjonen. Bruk av dette nettstedet utgjør din samtykke til alle slike vilkår, betingelser og merknader. Registrert kontor: 11A The Parade, Swanage, Dorset BH19 1DA Denne nettsiden er kun beregnet for generell informasjon, og forsøker ikke å gi spesifikke råd som gjelder individuelle forhold. Informasjonen (unntatt for en personlig brukers personlige referanse) skal ikke gjengis, kopieres eller gjøres tilgjengelig for andre uten forhånds skriftlig tillatelse fra SSIS. Under ingen omstendigheter er informasjonen på dette nettstedet å betrakte som et tilbud eller oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. SSIS er ikke en regulert enhet. Informasjonen på denne nettsiden er kun veiledende. Mens vi mener at faktaene skal være riktige, kan vi ikke påta seg ansvar for feil eller utelatelser. Det antas at informasjonen er nøyaktig på utgivelsesdatoen og ingen garanti er gitt. Det kan endres uten varsel. Du bruker dette nettstedet på egen risiko. Selv om SSIS Limited forsøker å sikre at informasjon og materialet på nettstedet er korrekt, gjør vi ikke noen representanter eller garantier, uttrykk eller underforståelse, at dataene er nøyaktige, komplette eller aktuelle, eller at bruken av nettstedet er fri for risiko for virus eller annen skade. Verken SSIS Limited eller noen av dets styremedlemmer, offiserer, ansatte, agenter eller underleverandører eller noen av dets medlemmer skal være ansvarlig for deg for: - direkte tap eller - tap av fortjeneste, forretninger eller forventede besparelser eller tap av eller korrupsjon av data, eller eventuelle indirekte tap eller følgeskader uansett, som oppstår som følge av din bruk av dette nettstedet, selv om det har blitt informert eller ellers kjent med muligheten for slik tap. Informasjonen på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre gjeldende lover, avtaler og konvensjoner. Informasjon som finnes på nettsteder vi linker til, samt informasjon levert av tredjeparter som er tilgjengelig på dette nettstedet, tilhører leverandøren. Verken SSIS eller noen av leverandørene av slik informasjon skal være ansvarlig for eventuelle feil deri. All reproduksjon, unntatt for en personlig brukers personlige referanse, er forbudt uten skriftlig tillatelse. Eksterne lenker Denne nettsiden inneholder hyperkoblinger til og fra andre nettsteder. SSIS Limited aksepterer ikke ansvar for oppførsel, innhold eller personvernspraksis av nettsider vi knytter til, eller deres nøyaktighet eller bruk som de kan bli satt på. Vi kan ikke garantere at disse koblingene vil fungere eller at sidene vi linker til, vil være tilgjengelige. Ved å få tilgang til noen deler av dette nettstedet, anses du for å ha akseptert disse vilkårene i sin helhet. SSIS Limited forbeholder seg retten til når som helst å endre disse vilkårene uten varsel til deg. SSIS Limited kan gjøre forbedringer og eller endres til dette nettstedet når som helst. Slike endringer kan føre til at du ikke har tilgang til denne nettsiden. Tilgang til dette nettstedet kan bli suspendert midlertidig eller permanent og uten varsel. Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene er reservert. Disse vilkårene skal styres av og tolkes utelukkende i samsvar med engelsk lov. Enhver tvist som oppstår i henhold til disse vilkårene, er underlagt de engelske domstolers enekompetanse og ved å bruke dette nettstedet, gir du herved innsending til og frafaller eventuelle innvendinger mot jurisdiksjonen til slike domstoler. Personvernforbud Bruk av cookies Policy SSIS Limited nettsteder Datasikkerhetserklæring (Databeskyttelsesloven 1998) Denne personvernsforbruket av informasjonskapsler omfatter kun SSIS Limited-nettsteder og dekker ikke lenker i våre nettsteder til andre nettsteder. Vi SSIS Limited mottar personlig informasjon gjennom våre nettsider. Du kan for eksempel bli bedt om personlig informasjon og ønsker å dra nytte av bestemte tjenester vi tilbyr, for eksempel å abonnere på våre publikasjoner eller seminarer, eller lage en produktforespørsel, eller be om en støttetjeneste. Når du velger å gi oss dine personlige opplysninger, enten skriftlig eller telefonisk, telefaks eller via elektronisk post (e-post) eller via våre nettsider, bruker vi bare informasjonen til å levere de tjenestene du har bedt om. SSIS-nettstedene tar ikke automatisk opp eller lagrer personlig informasjon, annet enn å logge inn din IP-adresse og øktinformasjon, for eksempel hvor lenge besøket varte og hvilken type nettleser som ble brukt. Dette gjenkjennes av webserveren og brukes kun til systemadministrasjon og for å gi statistikk, som vi bruker til å evaluere hvordan nettstedene brukes. Vi bruker IP-adresser til å analysere trender, administrere nettsidene og samle bred demografisk informasjon for samlet bruk. IP-adresser er ikke knyttet til personlig identifiserbar informasjon. EU-loven krever at nettsteder får uttrykkelig samtykke før lagring av informasjonskapsler på brukerens datamaskiner. Cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen din av nettsteder du besøker. De er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, eller jobbe mer effektivt, samt å gi informasjon til eierne av nettstedene. Informasjonskapsler samler inn anonym informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsteder, som deretter brukes til å forbedre nettstedene. Informasjonen som samles inn inkluderer antall besøkende, hvor besøkende kommer til nettstedene fra og nettsidene de besøkte. De fleste nåværende nettlesere tillater litt kontroll over de fleste informasjonskapsler via nettleserinnstillingene. Du kan velge å nekte informasjonskapsler eller fortelle nettleseren for å gi deg beskjed hver gang et nettsted prøver å sette inn en informasjonskapsel. Imidlertid kan nekting av informasjonskapsler bety at deler av nettstedet ikke fungerer som de skal. Hvis du velger lsquoRemember min choicersquo når du aksepterer denne ansvarsfraskrivelsen nedenfor, bruker nettstedet en informasjonskapsel for å lagre den informasjonen og tillate deg å skrive inn nettstedet direkte ved påfølgende besøk. For å finne ut mer om informasjonskapsler, inkludert hvordan du ser hvilke informasjonskapsler som er angitt og for å administrere og slette dem, besøk allaboutcookies. org Merk: For ytterligere detaljer om databeskyttelsesloven 1998, eller EUs informasjonskapsellov, besøk nettsiden til Informasjonskommisjonærkontoret Kontakt nettstedet Hvis du har spørsmål om personvern og bruk av informasjonskapsler, er du invitert til å kontakte oss på: Bryter inn i blackbox: Trend følger, stopper tap og hyppighet av handel SampP500 Siter dette artikkel som: Clare, A. Seaton, J. Smith, P. et al. J Asset Manag (2013) 14: 182. doi: 10.1057jam.2013.11 I denne artikkelen sammenligner vi en rekke tekniske handelsregler i sammenheng med å investere i SampP500-indeksen. Disse reglene er stadig mer populære, både blant private investorer og CTAer og lignende investeringsfond. Vi finner at en rekke ganske enkle regler, inkludert den populære 200-dagers glidende gjennomsnittlige (MA) handelsregelen, dominerer den eneste, passive investeringen i indeksen. Spesielt ved hjelp av den sistnevnte regelen finner vi at de populære stopp-reglene ikke gir merverdi, og at månedlige investeringsbeslutningsregler for månedene er overlegen for de som handler oftere: dette legger til den voksende oppfatningen at handel kan skade din rikdom. Til slutt sammenligner vi MA-regelen med en rekke enkle grunnleggende beregninger og finner sistnevnte langt dårligere enn de tekniske reglene de siste 60 årene med å investere. trend etter SampP500 stoppe tap handelsfrekvens høyere øyeblikk fundamentale investeringsmetoder 2 har doktorgrad fra Southampton University, Storbritannia, og har vært en forsker ved Cass Business School. Han er direktør for Solent Systematic Investment Strategies, en skaper av Smart Beta-indekser og en uavhengig konsult som spesialiserer seg på kvantitative portefølje strategier. Referanser Acar, E. og Satchell, S. (2002) Advanced Trading Rules. Andre edn. London, Storbritannia: Elsevier. Google Scholar Alexander, S. (1961) Prisbevegelser i spekulative markeder: Trender eller tilfeldige turer. Industrial Management Review 2: 726. Google Scholar Annaert, J. Van Osselaer, S. og Verstraete, B. (2009) Ytelsesvurdering av porteføljesikring ved hjelp av stokastiske dominanskriterier. Journal of Banking and Finance 33 (2): 272280. CrossRef Google Scholar ap Gwilym, O. Seaton, J. Suddason, K. og Thomas, S. (2006) Internasjonalt bevis på utbetalingsforhold, inntjening, utbytte og avkastning. Financial Analysts Journal 62 (1): 3653. CrossRef Google Scholar ap Gwilym, O. Clare, A. Seaton, J. og Thomas, S. (2010) Pris og fart som robuste taktiske tilnærminger til global egenkapitalinvestering. Journal of Investing 19 (3): 8092. CrossRef Google Scholar Asness, C. Moskowitz, T. og Pedersen, L. (2009) Verdi og Momentum Overalt, University of Chicago og AQR Capital Management. Arbeidspapir. Campbell, J. og Shiller, R. (1998) Verdsettelsesforhold og det langsiktige aksjemarkedet. Tidsskrift for porteføljestyring 24 (2): 1126. CrossRef Google Scholar Clare, A. Thomas, S. og Wickens, M. (1994) Er rentekvoten avkastningsgrad nyttig for å forutsi britiske aksjeavkastning Economic Journal 104 (2): 303315. CrossRef Google Scholar Conrad, J. og Kaul, G. (1998) En anatomi av handelsstrategier. Gjennomgang av Financial Studies 11 (3): 489519. CrossRef Google Scholar Dybvig, P. (1988) Ineffektiv dynamisk portefølje strategier, eller hvordan å kaste bort en million dollar på aksjemarkedet. Gjennomgang av finansielle studier 1 (1): 6788. CrossRef Google Scholar Faber, M. (2007) En kvantitativ tilnærming til taktisk ressursallokering. Journal of Wealth Management 4. Fama, E. og Blume, M. (1966) Filter tester og aksjemarkedet trading. Journal of Business 39 (1): 226241. CrossRef Google Scholar Gollier, C. (1997) om ineffektiviteten av bang-bang og stopp-tap portefølje strategier. Journal of Risk and Uncertainty 14 (2): 143154. CrossRef Google Scholar Hurst, B. Ooi, Y. H. og Pedersen, L. (2010) Forstå Managed Futures, AQR. Arbeidspapir. Hurst, B. Ooi, Y. H. og Pedersen, L. (2012) Et århundre av bevis på trend-etter investering, AQR. Arbeidspapir. Ilmanen, A. (2011) Forventet retur. London, Storbritannia: John Wiley amp Sons. CrossRef Google Scholar Jegadeesh, N. og Titman, S. (2001) Lønnsomhetsstrategier: En evaluering av alternative forklaringer. Journal of Finance 54 (2): 699720. CrossRef Google Scholar Kaminski, K. og Lo, A. (2008) Når gjør stop-loss-reglene stopper, SIFR Research Report Series 63, Institute for Financial Research. Korajczyk, R. og Sadka, R. (2004) Er momentum fortjeneste robust til trading kostnader Journal of Finance 59 (3): 10391082. CrossRef Google Scholar Lei, A. Y. og Li, H. (2009) Verdien av stopp tap strategier. Financial Services Review 18 (1): 2351. Google Scholar Lesmond, D. Schill, M. og Zhou, C. (2004) Den illusoriske naturen av momentum fortjeneste. Journal of Financial Economics 71 (1): 349380. CrossRef Google Scholar Lo, A. Mamaysky, H. og Wang, J. (2000) Grunnlag for teknisk analyse: Beregningsalgoritmer, statistisk inngrep og empirisk implementering. Journal of Finance 55 (4): 17051770. CrossRef Google Scholar Miffre, J. og Rallis, G. (2007) Momentum strategier i råvare futures markeder. Journal of Banking amp Finance 31 (6): 18631886. CrossRef Google Scholar Moskowitz, T. Ooi, Y. H. og Pedersen, L. (2010) Time Series Momentum, University of Chicago. Arbeidspapir. Park, C. H. og Irwin, S. (2005a) Lønnsomheten av tekniske handelsregler i amerikanske futuresmarkeder: En Data Snooping Free Test, University of Illinois i Urbana-Champaign. Arbeidspapir. Park, C. H. og Irwin, S. (2005b) En virkelighetskontroll på tekniske handelsreguleringsresultat i amerikanske futuresmarkeder, konferanse om anvendt råvareprisanalyse, prognose og markedsrisikostyring, St. Louis, Missouri. Rouwenhorst, K. (1998) Internasjonale momentumstrategier. Journal of Finance 53 (1): 267284. CrossRef Google Scholar Szakmary, A. Shen, Q. and Sharma, S. (2010) Trend-following trading strategies in commodity futures: A re-examination. Journal of Banking and Finance 34 (2): 409426. CrossRef Google Scholar Copyright information Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Ltd 2013 Authors and Affiliations Andrew Clare James Seaton Peter N Smith Stephen Thomas 1 Email author 1. Cass Business School London EC1Y 8TZ UK About this articleMichael I don39t know what to do with this question: it seems so wrong on so many levels based on being (a) too introductory and (b) asking about specific strategy development, but on the other hand it does seem like there should be a correct answer (i. e. there are families of quantitative trading strategies: just ask any fund-of-fund39s analyst for a set of definitions, and there will be general agreement). Terco: Please try to rephrase your question to be more general and objective, or else I might edit it for you. ) ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Please be my guest, you can probably phrase it better than me. Second try: quotWhat are the subcategories for 39Trend Following39 and 39Mean Reversion39 strategies. I know only of moving average crossovers for the former and pair trading for the latter. quot ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 If you have questions about specific sub-areas, ask that question separately. I edited your question down to a pretty basic level. Chris has already supplied a good answer. As per Michael39s link above: specific questions about strategies can be considered off-topic unless they can be asked in a general way. ndash Shane Feb 8 11 at 20:38 There are other strategy types not covered by mean-reversiontrend following: arbitrage - keep correlated assets close in price (SPX index versus the 500 stocks contained in it, or Gold trading in London versus Gold trading in New York) market making - buy on bid, sell on ask, gain the spread liquidity rebate - some venus pay you for putting limit orders in the book. Put in a limit order to buy, when its hit try to sell at the same price that you bought at (or better) and gain the rebate. Works best on high volume, low price assets. predatory trading - seek big hidden liquidity in the market and front-run it behavioral trading - quantify market sentiment and trade on it (analyze tweets, determine globalregional mood and use known psychological theories to predict the effect on market behavior) event trading - analyze news (electronic, paper, blogs, twits) and predict market impact of new relevant facts (litigation, new products, new management. ) There is no official taxonomy of quant trading models. After all, valuations are inherently subjective, no matter how much math we put behind them. But there are some industry-standard terms that might be helpful. Its also possible to break-down by implementation: Time horizon: ranging from long-term to high-frequency Bet structure: relative or intrinsic Instruments: liquid or illiquid And these dont even get into portfolio construction, position limits, risk monitoring, etc. As for what works, keep this maxim in mind: Bulls make money, bears make money, but pigs get slaughtered. And lastly, comparing chartists to quants is like comparing astrologists to astronomers.
Comments
Post a Comment